• خانه
  • بورس
  • ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات
اضافه کردن شماره ردیف خودکار در اکسل
فیلم آموزش روشهای اضافه کردن شماره ردیف خودکار در اکسل بصورت دستی و تابع
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
کندل استیک Candlestick
کاربرد کندل استیک ، شمعدان ، نمودارهای شمعی نمودارهای قیمت – Candlestick
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

Fibonacci Trading Strategy

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.


فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.

Fibonacci Technical Analysis  ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند. نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است.

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱٫۶۱۸ است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از این اعداد تبعیت شده است.

Fibonacci Technical Analysis 02 ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است. اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد ۱٫۶۱۸ را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می‌رسید. از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.
علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) است. نسبت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است. در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

دنباله فیبوناچی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

تصاعد فیبوناچی

همانطور ملاحظه میکنید هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.
یکی از اعداد کاربردی که از دنبال فیبوناچی استخراج و مشتق شده، عدد فی یا عدد طلایی است. این یک تصاعد مشهور است که در آن، هر جمله برابر با مجموع دو جمله پیشین خود است. اما شهرت این عدد از آنجایی است که حاصل خارج قسمت هر دو جمله بر دو جمله قبل از خود، برابر با عدد طلایی ۱.۶۱۸ می شود، به عدد فی یا نسبت طلایی شهرت یافته است.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  • ۱۶۱٫۸%
  • ۶۱٫۸%
  • ۳۸٫۲%

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در آموزش فیبوناچی، ترازهای فیبوناچی، ابزارهای بسیار قدرتمندی در معاملات مختلف و بازارهای مالی مختلف همچون فارکس هستند. تنها براساس این ترازها و یا ترکیبی از این ترازها با سایر روش ها ازجمله پترن ها، نمودارهای شمعی و اندیکاتورها می توان معاملات را انجام داد.

برخی معامله گران با قرار دادن این ترازها روی الگوهای زمانی مختلف بصورت ماهانه یا هفتگی، می توانند بر بازار تاثیر بگذارند. با قرارگیری ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف، همگرایی ترازهای فیبوناچی پدیدار می شود.

در آموزش فیبوناچی، کاربردهای زیادی برای این سری مشهور بیان شده است. یکی از بهترین کاربردهای امروزی سری فیبوناچی، استفاده از آن در تحلیل تکنیکال سهام است.

امروزه معامله گران توجه ویژه ای به این اعداد دارند. آنها در جستجوی درک این موضوع هستند که این اعداد چه نقشی در بازی سهام ایفا می کنند. آنها با توجه به این بررسی ها، نقش مناسب خود در بازار را عهده دار می شوند.

شناخت بازار به کمک فیبوناچی

باتوجه به آموزش فیبوناچی، زمانی که بازای جدید ایجاد می شود، صحبت از سادگی کارهایی که در بازار انجام می شود، منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش های افراد سبب ایجاد یک بازار می شود. اما رفته رفته بر پیچیدگی بازارها افزوده می شود.

درحال حاضر، بسیاری از خبرگان بازار هام احساس می کنند چیزی را دوست دارند یا نه و بر همین اساس در این بازار فعالیت می کنند. این خبرگان در اکثر مواقع، هیچ چیزی را خریداری نمی کنند.

امروز، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال در تلاش هستند تا خیلی سریع و دقیق به نکات مهمی پی ببرند. آنها بدنبال این هستند که ببینند باید در چه نقطه ای از نمودار وارد شد و در چه نقطه ای از نمودار خارج شد.

با اعتقاد داشتن به پیچیدگی بازار، منطقی است که اکثر معامله گران در آینده ای نزدیک به سمت روش های علمی تر برای معاملات خود متمایل می شوند. امروزه معامله گران، اهمیت نقاط فیبوناچی را پذیرفته اند. به همین دلیل، با حرکت نمودار به سمت این نقاط، معامله گران قادر به پیش گویی رفتار آن هستند.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند، استفاده از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی است.

رابطه مقاومت و حمایت با ابزارهای فیبوناچی

براساس دیدگاهی در آموزش فیبوناچی، انواع ابزارهای فیبوناچی، همان نقاط مقاومت و حمایت بوده و با روش ها و ابزارهای مختلف ترسیم شده اند.

نقاط حمایت و مقاومت قبلی، تنها قیمت های خاص را نقطه حساس می دانستند. اما این سطوح برخلاف آنها، قادرند یک قیمت خاص، زمان خاص یا یک خط مورب را بعنوان نقطه حساس مقاومت یا حمایت تلقی کنند. درصدها، در بکارگیری ابزارهای فیبوناچی، اهمیت بسیار زیادی دارند.

معمولا نسبت میان درصدهای میان اعداد فیبوناچی، این درصدها را حاصل می کند. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۱.۶۱۸ وجود دارد. یعنی هریک از اعداد بطور تقریبی ۱.۶۱۸ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میران ۰.۶۱۸ برابر عدد پس از خود است. این یعنی همان نسبت طلایی برقرار است.

نسبت های بدست آمده به ترتیب برابر با ۱۶۱.۸ درصد و ۶۱.۸ درصد خواهند بود. درصدهای دیگر نیز اهمیت دارند و در ادامه بررسی می گردد. در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول بر عدد دوم، یک به یک است. این تقسیم به عبارت دیگر، نشان دهنده ۱۰۰ درصد است.

باتجه به مباحث آموزش فیبوناچی، در سری اعداد فیبوناچی با تقسیم عدد دوم به عدد سوم، عدد ۰.۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد حاصل می شود. حاصل تقسیم هر عدد به دو عدد پس از آن در سری فیبوناچی، به سمت ۳۸.۲ درصد متمایل است.

در دنباله فیبوناچی ، رابطه ای میان اعداد بالاتر این سری برقرار است. حاصل تقسیم هر عدد در این دنباله بر سه عدد پس از آن، به سمت ۲۳.۶ درصد متمایل است.

نمودار زیر بیانگر واکنش روند قیمت در بازگشت و تصحیح در محدوده های ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۲۳.۶ درصد است.

Fibo ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

fibonacci

علت پرکاربرد بودن فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اعداد هندسی باعث شکل گیری سطوح فیبوناچی می شوند. به همین دلیل، پس از رسم سطوح گسترش، جذاب و محبوب ظاهر می شوند. نقاط مرجع قابل رسمی توسط سطوح فیبوناچی فراهم می شود. درنتیجه، اگر به درستی استفاده شوند، سبب پیشگیری از انتزاعی شدن موضوع می گردد.

باتوجه به آموزش فیبوناچی، سطوح نامرئی مقاومت و حمایت، همان سطوح اصلاحی و گسترش دنباله فیبوناچی به شمار می روند.

نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی

به منظور رسم ابزار فیبوناچی، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می تواند بصورت صعودی یا نزولی باشد. نکته مهم در این مورد این است که تشخیص بکارگیری ابزار، اقدامی کاملا شخصی است. بنابراین، یکی از مهمترین عوامل بکارگیری هریک از آنها، تجربه است. اهمیت عامل تجربه به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، خود را بصورتی محسوس نشان می دهد.

به منظور رسم در روند صعودی، می بایست بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف متصل کرد. درمورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

درمورد نحوه ی معامله، واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی اهمیت دارد. به عبارتی دیگر، به منظور تشخیص مقاومت یا حمایت بودن یک سطح، بررسی پارامترها اهمیت دارد. بدین منظور می بایست تمام پارامترهای موردبررسی برای یک مقاومت یا حمایت در حالت عادی را درنظر گرفت.

در این میان برطبق آموزش فیبوناچی، برخی نسبت ها اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. نسبت های ۳۸.۲ درصد و ۶۱.۸ درصد، دارای اهمیت بازگشتی بیشتری نسبت به سایرین هستند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز ۳۸.۲ درصد بوده و درصورت رد کردن این تراز، حساسیت روی ۶۱.۸ درصد شود. درصورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی ۷۸.۶ درصد است. درصورت شکست این سطح، احتمالا برخورد با کیف قیمتی بوده و به احتمال زیاد این کف شکسته می شود.

بنابراین، درصورت صعودی بودن روند، می توان به منظور بررسی حمایت های آن، این ابزار را استفاده کرد. این موضوع، در ادامه با مثال هایی نشان داده شده است.

برای بدست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می کنیم. باید درنظر داشت که این دو نقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

ابزارهای Fibonacci

  • فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP
  • فیبوناچی پروژکشن (Fibonacci Projection (PRO

فیبوناچی بازگشتی

برطبق آموزش فیبوناچی، فیبوناچی بازگشتی به دو صورت بازگشتی داخلی و بازگشتی خارجی است.

فیبوناچی بازگشتی داخلی یا RET

معمولا سهم همیشه نمی تواند درحال رشد و صعود یا درحال نزول باشد. گاهی نیاز است پس از یک رشد، مدتی نزول داشته باشد. در این حالت، رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع یک حرکت صعودی دیگر آماده شود.

به منظور شناسایی محتمل ترین نقاط تمام اصلاح، سطوح فیبوناچی بازگشتی به ما کمک می کنند. برای اصلاح هایی که درنهایت تا ۱۰۰ درصد روند قبلی را اصلاح می کنند، ابزار فیبوناچی بازگشتی داخلی کاربرد دارد.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

Fibo RET ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی گسترشی یا همان Fibonacci Extension

ابزاری است که بیشتر به منظور تعیین اهداف قیمتی استفاده می شود. البته برخی افراد نیز از فیبوناچی اکستنشن برای بدست آوردن نقاط ورود استفاده می کنند که معمولا به صورت ترکیبی با فیبوناچی پروجکشن می باشد.

فیبوناچی اصلاحی شامل درصدهای ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ می باشد. همه این اعداد زیر ۱۰۰ هستند و به آنها درصدهای داخلی گفته می شود. اما فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد. این اعداد عبارتند از:

۱۲۷٫۲

۱۶۱٫۸

۲۶۱٫۸

۴۲۳٫۶

البته از بین درصدهای بالا بیشتر روی ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ تاکید می شود. چرا که اهداف نزدیکتر و قابل دستیابی تری می باشند. برای اهداف دور و خیلی دور از ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ استفاده می کنند.

برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن از همان ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده می شود. در واقع در اکثر پلتفرم های تحلیلی مثل متاتریدر، داینامیک تریدر و تریدینگ ویو بدین صورت است و ابزار جداگانه ای وجود ندارد.

فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

Fibo Ext ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس و بازار سرمایه و کاربرد فیبوناچی در معاملات

Fibonacci Ext


منبع: فناوری اطلاعات پارسیا

علی کرم زاده
علی کرم زاده
اغلب اوقات به فراگیری علوم کامپیوتر می پردازم و علاقه زیادی به اینترنت و شبکه های کامپیوتری دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: !! محتوا محافظت شد